半岛局势紧张致韩信用违约风险上升 高出中国15个基点以上

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[【图片=网络】]


据金融信息机构Markit发布的数据,以上月20日为基准,韩国的信用违约互换(CDS)溢价为69.93个基点,较今年1月2日的44.76个基点上升了25.17个基点。同期,中国的CDS溢价从118.63个基点降至52.22个基点,跌幅达64.41个基点,低于韩国15个基点以上。

CDS是国外债券市场中最常见的信用衍生产品。CDS的溢价波动可以体现该国的主权违约率,溢价越高,违约率越大。分析认为,近来韩半岛局势持续紧张成为韩国CDS溢价上涨的主要原因。

数据显示,上月27日,韩国CDS溢价曾高达75.43个基点,创去年2月11日(78.86个基点)以来新高。本月10日朝鲜劳动党在建党纪念日上并未进行武力挑衅,CDS溢价虽有所下降,但仍逼近70个基点。

国际信用评级机构则认为,韩半岛紧张局势致韩国CDS溢价上升尚不足以对韩国国家信用等级进行调整。穆迪于本月18日第三次维持韩国的国家信用等级Aa2不变,前景展望为稳定。标准普尔评级(S&P)也于12日第四次将韩国国家评级定为“AA-”。

对此,NH投资证券方面表示,受益于全球经济持续复苏,韩国对外出口和经济增长持续向好。从目前来看,朝鲜威胁对经济影响虽微不足道,但随着半岛紧张局势的持续,仍对国家信用评级变化带来威胁。
  • 주옥함 기자(wodemaya@ajunews.com)

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